스토캐스틱(stochastics) 보조지표 복잡해 보이는 공식 과 뜻을 설명해 보겠습니다.

안녕하셔요. 케빈입니다.

이번에는 스토캐스틱 공식에 대해서 이해를 해보는 시간을 가져보겠어요.

스토캐스틱을 산출하는 공식은 다음과 같습니다.

%K = (C-L5)/(H5-L5)*100%

입니다.

여기서 

C = 최근의 종가

L5 = 과거 5일 동안의 최저점

H5 = 과거 5일 동안의 최고점

을 의미합니다.

자.

이렇게 끝내면 여러분들 이해가 되시나요?

"케빈 이XX가 어디서 장난질이야?"

이러시겠죠.

제가 스토캐스틱 강의 이전 편에서 그림으로 설명을 해드렸죠?

그 개념이라고 보시면 되요.

관련 링크 : 스토캐스틱(Stochastics) 보조지표의 원리와 뜻을 쉽게 설명해볼께요.

https://kmisfactory.tistory.com/1650

위의 공식의 인자들을 그림으로 표현해볼께요.

%K = (C-L5)/(H5-L5)*100%

이 공식은 쪼개면

C-L5

H5-L5

이것만 알면 되겠죠.

C는 최근의 종가

L5는 과거5일동안의 최저점

H5는 과거 5일동안의 최고점

L5는 과거 5일동안의 최저점

 

 

그러면, 다시 공식을 풀면

첫째, 최근의 종가 - 과거 5일동안의 최저점

둘째, 과거 5일동안의 최고점 - 과거 5일동안의 최저점

그림을 딱 보면 이해가 되실거에요.

짜잔.

C-L5 는 저 파란색 폭의 길이구요.

H5-L5 는 저 분홍색 폭의 길이입니다.

그렇다면, 여기에 곱하기 100, 즉 퍼센테이지를 붙히게 되면, 어떤 의미를 가지게 될까요?

그래요. 

저 분홍색 폭에 대비해서, 저 파란색 선이 어느정도 수준이냐 이죠.

그림으로도 표현해보자면,

이렇게 되지요.

이해가 되시지요?

결국, 최근 5일 중 마지막날 캔들의 종가가 얼마나 폭락했느냐에 따라서 %K 값이 많이 달라질 수 있다고 하겠어요.

%K 의 값이 100 이면, 가장 최근 캔들의 종가가 5일간 가장 고점이라는 뜻 이죠.

%K 의 값이 70~80 수준이면, 대체로 상승추세라고 할 수 있겠어요.

%K 의 값이 20 ~30 수준이면, 하락추세라고 할 수 있겠죠.

%K 의 값이 0 이면 가장 최근 캔들의 종가가 5일간 가장 저점이라는 뜻이죠.

자 다음으로.

스토캐스틱에는 %D 라는 "비교지표"가 있습니다.

%K 선과 %D 선의 움직임을 비교해서 해석하는 것이 스토캐스틱의 일반적인 해석방법이기 때문입니다.

스토캐스틱은 %K, %D 이 2개의 선이 포함된 보조지표라고 생각하시면 되겠어요.

 

 

%K 는 이해를 하셨으니, 이제는 %D 를 설명해보겠습니다.

%D 의 공식은 

"음....아랫첨자..."

사진 캡쳐를 해보겠습니다.

이것이 %D 의 공식입니다.

아랫첨자가 포함되어 있어서 여기다가 그냥 쓰면 공식이 너무 햇갈리게 나올 것 같아서요.

공식은 복잡해 보이지만, 간단하게 이 뜻 입니다.

"%K 의 3일간의 평균값"

쉽죠.

%K 의 3일간의 평균값은 좀 더 평활화된 값을 보여주겠죠. 아무래도 평균을 낸 것이니까요.

평균을 낸다는 개념에 대해서 여러분들이 기억하셔야 할 것은

"밸런싱을 한다는 뜻"

입니다.

5,4,3,10,2

이렇게 들쑥 날쑥한 숫자들을 평평하게 다지는 작업.

그게 바로 평균을 내는 의미입니다.

그래서, 바로 스토캐스틱 보조지표를 해석하는 일반론으로 넘어가자면,

뭐 결국 이런 개념입니다.

MACD 도 그러했지만, 하나의 평균값선과, 또 하나의 좀 더 평활화된(다수 평탄화된) 평균값선을 비교하는 것이죠.

그래서, 평균값이, 평활화된 평균값을 돌파하면  매수, 이탈하면 매도.

이런 식으로 분석하는 겁니다.

MACD보조지표에서 MACD선이 MACD선을 평활화시킨 시그널선을 돌파하면 매수, 이탈하면 매도 이런식으로 해석했잖아요.

스토캐스틱도 똑같습니다.

%K 선이, %D 선을 돌파하면 매수신호.

%K 선이, %D 선을 하향이탈하면 매도신호로 봅니다.

그러나 이와 동시에, 스토케이스틱이 구태여 %K 라는 값을 만들어낸 이유는,

위에서 %K의 해석방법에 대해서 나왔듯이, 상승추세냐, 하락추세냐를 하나 더 봐주기 위해서 입니다.

즉, 스토케스틱은 해석할 때, 

첫째, %K 선이 %D 선을 돌파하느냐 하향 이탈하느냐.

둘째, %K 의 수준이 85이상이냐, 70이상이냐, 30이하이냐, 15이 이하이냐

이 두가지를 동시에 봐줘야 한다는 겁니다.

%K는 85 이상이면 상승추세이기는 하지만 너무많은 상승은 오히려 하락의 위험이 있기 때문에, "과매수 구간"으로 판단하여 매도 싸인으로 인식합니다.

%K는 70 이상이면 일반적 상승추세라고 봅니다.

%K는 30 이하이면 일반적 하락추세라고 보고

%K는 15 이하이면 너무 많은 "과매도 구간" 상태이기 때문에 오히려 매수 사인으로 인식합니다.

 

 

여기까지,

Stochastcs 보조지표에 대해서 설명을 해보았는데요.

이것 또한 다이버전스의 개념을 가지고 있습니다.

글이 길어졌으니, 일단 여기서 끊고요.

스토캐스틱을 이용해서 어떤 매매 방법을 개발하든지 여러분들의 자유 입니다.

또한 응용하는 것도 각자 하기 나름이죠.

뭐...

예를 들어서, 일반론에 입각해서 매수 타점을 잡는다면, 스토캐스틱은 

첫째, %K 가 %D를 돌파를 했고

둘째, %K 의 수치가 70에서 85 사이에 있을 때 매수 신호 입니다.

쉽죠?

이상 케빈이었습니다.

다음시간에 또봐요~

"어려워..."

힘내.

내 주식 차트에서 유일하게 들어있는 보조지표가 스토캐스틱인디...

(왜? 넌 보조지표 안본다며...)

그냥 내가 맨 처음 공부한 보조지표가 스토케이스틱이었거든.

그래서, 처음에 차트에다가 넣어 놓게 되었고, 그 때 부터 그냥 계속 들어있어....

(맨 처음 알게 된 보조지표가 스토케스틱이야?)

응.

그런데 질문 없어?

(질문?...)

강의글 내용 중에서 의문이 드는 점 없었어?

(음....글쎄...)

후후....

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